Interrogé sur les choix durant sa carrière, Diego Milito a reconnu qu'il aurait pu rejoindre le PSG, mais qu'il ne souhaitait pas quitter l'Inter Milan.
En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle dimension en passant sous pavillon qatari. En effet, QSI a racheté le club de la capitale et a nommé Leonardo directeur sportif pour lancer son nouveau projet. Et le dirigeant brésilien n'a pas chômé en renforçant massivement l'effectif d'Antoine Kombouaré alors entraîneur. Toutefois, c'est lors du premier mercato d'hiver de l'ère QSI que le PSG frappe fort en recrutant Alex, mais surtout Maxwell et Thiago Motta, qui resteront des cadres du club de la capitale pendant plusieurs saisons. Mais alors que Kevin Gameiro et Guillaume Hoarau sont les avant-centres du PSG, Leonardo veut attirer un grand buteur pour satisfaire Carlo Ancelotti, nommé entraîneur en janvier 2012.
Milito confirme avoir refusé le PSG
Et durant l'hiver de la saison 2011-2012, une rumeur est lancée par la presse italienne, à savoir que le PSG s'intéresserait à Diego Milito, qui du haut de ses 32 ans est annoncé sur le départ de l'Inter Milan malgré son influence lors de la victoire en Ligue des Champions en 2010. Interrogé par la Gazzetta dello Sport, le buteur argentin confirme avoir refusé le Real Madrid et le PSG : « Si je n'ai jamais eu le regret de ne pas avoir signé au Real Madrid ? J'ai été proche de le faire, comme j'ai été proche ensuite de rejoindre le PSG. Mais l'Inter était un choix de vie. J'étais au top, heureux. San Siro est ma maison. » Finalement, Diego Milito attendre 2014 pour quitter l'Inter Milan au sein de son club formateur, le Racing Club. De son côté, le PSG frappera encore plus fort en recrutant Zlatan Ibrahimovic six mois après avoir tenté le coup avec Diego Milito. Un très joli lot de consolation.