Arrivé à l’AS Monaco alors que Thierry Henry était l’entraîneur, Naldo est revenu sur le départ du Champion du monde 1998.
Recruté par Thierry Henry, Naldo fait partie des grands perdants du départ du Français. Depuis le retour de Leonardo Jardim, le défenseur n’est plus apparu sur le terrain. Pour DeichStube, Naldo est revenu sur le départ d’Henry : « Thierry Henry avait une très grande confiance en moi. Après son renvoi, tout était soudainement différent. Quand le nouvel entraîneur est arrivé, j’étais toujours suspendu et l’équipe a bien joué. Nous n’avons pas perdu en quatre matches, nous en avons même gagné trois. Maintenant, j’attends l’occasion de me montrer à nouveau. »